信用风险组合模型中常见的评估指标包括但不限于以下几个:
违约率(Default Rate):违约率是指在一定时期内,借款人未能按照合同约定履行还款义务的比例。违约率是衡量信用风险的重要指标,可以帮助管理者评估组合中的借款人违约风险程度。
违约相关损失(Loss Given Default,LGD):违约相关损失是指在借款人违约时,投资者可能面临的损失比例。LGD是衡量借款人违约后资产损失的指标,对于评估信用风险组合的风险承受能力至关重要。
违约相关损失率(Loss Rate):违约相关损失率是指在一定时期内,投资者可能面临的违约损失与总投资金额之比。这个指标可以帮助管理者评估整体信用风险组合的风险水平。
预期违约频率(Expected Default Frequency,EDF):预期违约频率是指在未来一段时间内,借款人违约的概率。通过计算预期违约频率,管理者可以更准确地预测组合中借款人的违约情况。
违约概率(Probability of Default,PD):违约概率是指在未来某一特定时间段内,借款人违约的概率。PD是评估借款人信用风险的重要指标,可以帮助管理者确定风险定价和风险管理策略。
以上指标是信用风险组合模型中常见的评估指标,通过监测和分析这些指标,管理者可以更好地管理和降低信用风险。